Multiwariantowo ruchomo średnia reprezentacja

Tytuł dokumentu Tytuł Przebieg Moving Average Representation in Multivariate MA (1) Procesy Auteur (s) Autor (s) Autor (y) zależny (-e) du ou des auteurs Autor (s) Oddziały (1) Departament Statystyki, Wydział Podstawowy Nauki, Uniwersytet w Mazandaranie, Babolsar, IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D (2) Departament Statystyki i OR, Wydział Nauk, Uniwersytet w Kuwejcie, Safat, KOWEIT Rsum Streszczenie Przeciętne średnie przebiegi do przodu są różne od ich odpowiedniej średniej Współczynniki w wielozmiennych stacjonarnych szeregach czasowych. Brakuje praktycznych metod pozwalających na uzyskanie średnich średnich ruchów z tyłu. W tym artykule opracowujemy nowe praktyczne podejście do uzyskiwania średnich średnich ruchów przerzutowych do wielowymiarowych średnich ruchomej kolejności. Revue Dziennik Tytuł Source Source 2017, vol. 39, nr 3-5, s. 729-737 9 strony (artykuł) (14 p.) Język Langue Editeur Wydawca Taylor amp Francis, Filadelfia, PA, ETATS-UNIS (1976) (Revue) Mots-cls anglais English Słowa kluczoweOdpowiednie średnie reprezentacje w procesach stacjonarnych wielowymiarowych W odniesieniu do wielowymiarowych procesów stacjonarnych są ustalane średnie ruchome do przodu i do przodu (MA). Zaobserwowano, że w przypadku wielowymiarowym, w przeciwieństwie do przypadku jedyną odmienną, współczynniki MA do tyłu i do przodu są generalnie różne. Przedstawiono metodę przyjmowania znanych technik w celu wycofania MA do tyłu w celu uzyskania kolejnych. Copyright 2006 The Compilers Journal 2006 Blackwell Publishing Ltd. Jeśli wystąpią problemy z pobraniem pliku, sprawdź czy masz odpowiednią aplikację, aby ją zobaczyć. W przypadku dalszych problemów przeczytaj stronę pomocy IDEAS. Należy pamiętać, że te pliki nie znajdują się w witrynie IDEAS. Prosimy o cierpliwość, ponieważ pliki mogą być duże. Ponieważ dostęp do tego dokumentu jest ograniczony, możesz poszukać innej wersji w sekcji Related Research (poniżej poniżej) lub poszukać innej wersji. Artykuł dostarczony przez Wiley Blackwell w czasopiśmie Journal of Time Series Analysis. Objętość (rok): 27 (2006) Wydanie (Miesiąc): 6 (listopad) Strony: 831-841 Podczas składania wniosku o korektę wspomnij o tym uchwycie: RePEc: bla: jtsera: v: 27: y: 2006: i: 6: p: 831-841. Zobacz ogólne informacje dotyczące poprawiania materiału w RePEc. Pytania techniczne dotyczące tej pozycji lub poprawianie ich autorów, tytułu, informacji abstrakcyjnej, bibliograficznej lub pobierania można uzyskać pod adresem: (Wiley-Blackwell Digital Licensing) lub (Christopher F. Baum) Jeśli autor utworzył ten element i nie jest jeszcze zarejestrowany RePEc zachęcamy do zrobienia tego tutaj. Umożliwia to powiązanie profilu z tym elementem. Pozwala również zaakceptować potencjalne cytaty dotyczące tej pozycji, których nie jesteśmy pewni. Jeśli brakuje odnośników, można je dodać za pomocą tego formularza. Jeśli pełne odniesienia wymieniają element, który jest w RePEc, ale system nie łączy się z nim, możesz pomóc w tym formularzu. Jeśli znasz brakujące pozycje cytujące ten plik, możesz pomóc nam stworzyć te linki, dodając odpowiednie odnośniki w taki sam sposób jak powyżej, dla każdego elementu referującego. Jeśli jesteś zarejestrowanym autorem tej pozycji, możesz sprawdzić kartę cytatów w swoim profilu, ponieważ niektóre cytaty będą czekać na potwierdzenie. Należy pamiętać, że poprawki mogą potrwać kilka tygodni, aby filtrować różne usługi RePEc. Więcej usług Śledź serie, czasopisma, autorów więcej Nowe dokumenty przez e-mail Subskrybuj nowości do RePEc Rejestracja autorów Profile publiczne dla badaczy ekonomii Różne typy badań w dziedzinie ekonomii dziedziny związane z amputacją Kto był studentem, z kim używał RePEc RePEc Biblio Artykuły korekcyjne amp artykuły o różnych tematach dotyczących ekonomii Prześlij swój artykuł do listy na temat RePEc i IDEAS EconAcademics Blog aggregator do celów badań nad ekonomią Plagiat Przypadki plagiatu w dziedzinie ekonomii Dokumenty Rynku Pracy RePEc seria artykułów roboczych poświęconych rynku pracy Fantasy League Udajesz, że jesteś na czele ekonomii Department of Statistics, Uniwersytet Kalifornijski, Evans Hall, Berkeley, CA 94720, USA Dostępny online 5 kwietnia 2000 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale: StL Fed Data, badania, aplikacje więcej z St. Louis FedMoving - średnia reprezentacja autoregionalnych aproksymacji Peter Bhlmann Badamy właściwości MA () - reprezentację autoregresji przybliżenia dla a stacjonarny proces wartościowania rzeczywistego. W ten sposób dajemy rozszerzenie twierdzenia Wienersa w deterministycznej aproksymacji. Jeśli chodzi o dane, możemy użyć tego nowego, kluczowego wyniku, aby uzyskać wgląd w strukturę MA () - reprezentacje zamontowanych modeli autoregresji, w których kolejność wzrasta wraz z wielkością próbki. W szczególności dajemy jednolite zobowiązanie do oszacowania współczynników średniej ruchomej poprzez aproksymację autoregresywną, jednolitą nad wszystkimi liczbami całkowitymi. AR () Analiza zespolona (ang. Causal Complex) Funkcja odpowiedzi impulsowej Inwersja Proces liniowy () Czas miksowania Seria czasu Funkcja transferu Proces stacjonarny Odniesienia An et al. 1982 H.-Z. Na. Z.-G Chen. E. J. Autonomiczność Hannana, autoregresja i aproksymacja autoregresji Ann. Statystyk. Tom 10. 1982. s. 926936 Corr: H.-Z. Na. Z.-G Chen. E. J. Autonomiczność Hannana, autoregresja i aproksymacja autoregresji Ann. Statystyk. Tom 11, 1982. str. 1018 Berk, 1974 K. N. Berk Spójne autoregresyjne estymacje widmowe Ann. Statystyk. Tom 2. 1974 r. Str. 489502 Bhansali, 1989 R. J. Bhansali Szacowanie średniej ruchomej reprezentacji procesu stacjonarnego przez autoregresywne dopasowanie modelu J. Time Series Anal. Tom 10. 1989. s. 215232 Bhansali, 1992 R. J. Bhansali Autoregresywne oszacowanie średniego kwadratowego błędu predykcyjnego i pomiar R 2: aplikacja Nowe kierunki w analizie serii czasowej. D. Brillinger. P. Caines. J. Geweke. E. Parzen. M. Rosenblatt. M. S. Taqqu. 1992. Springer, Nowy Jork. str. 924 Część I Bickel i Bhlmann, 1995 P. J. Bickel. P. Bhlmann Mieszanie właściwości i funkcjonalne centralne twierdzenia graniczne dla szeregu rozruchowego w szeregach czasowych, Tech. Rep. 440. 1995. Departament statystyki, UC Berkeley, Berkeley, CA Brillinger, 1975 D. R. Brillinger Time Series Analiza danych i teoria. 1975. Holt, Rinehart i Winston, Nowy Jork Brockwell i Davis, 1987 P. J. Brockwell. R. A. Davis Time Seria: Teoria i metody 1987. Springer, Nowy Jork Bhlmann, 1995 P. Bhlmann Serwer startowy dla serii czasowych, Tech. Rep. 431. 1995. Departament statystyki, UC Berkeley, Berkeley, CA Deistler i Hannan, 1988 M. Deistler. E. J. Hannan Statystyczna teoria układów liniowych 1988. Wiley, New York Doukhan, 1994 P. Doukhan Mieszanie właściwości i przykładów. Uwagi do wykładów w statystyce. Tom Vol. 85. 1994. Springer, Nowy Jork Durbin, 1960 J. Durbin Montaż modeli czasowych Rev. Internat. Statystyk. Inst. Tom 28. 1960. s. 233244 Efron, 1979 B. Efron Metody rozruchu: kolejny rzut oka na noże Ann. Statystyk. Tom 7. 1979. s. 126 Gelfand i wsp. 1964 I. Gelfand. D. Raikov. G. Shilov Commutative Normed Rings 1964. Chelsea, Nowy Jork Hannan, 1987 E. J. Hannan Racjonalna aproksymacja funkcji statystycznych Stat. Sci. Tom 5. i 1987. s. 105138 Hannan i Kavalieris, 1986 E. J. Hannan. Regresja L. Kavalierisa, modele autoregresji J. Serie Czasowe Anal. Tom 7. 1986. s. 2749 Kreiss, 1988 J.-P. Kreiss Asymptotyczne wnioskowanie statystyczne dla klasy procesów stochastycznych 1988. Habilitationsschrift, Universitt Hamburg, Hamburg, Niemcy Kromer, 1970 R. E Kromer Asymptotyczne właściwości autoregresywnego estymatora widmowego, Ph. D. Praca dyplomowa. 1970. Departament statystyki, Stanford University, Stanford, CA Lewis i Reinsel, 1985 R. A. Chwytak. G. C. Reinsel Przewidywanie wielowymiarowych serii czasowych przez autoregresywne dopasowywanie modelu J. Wieloskładnikowy Anal. Tom 16. 1985. s. 393411 Ljung, 1978 L. Ljung Analiza konwergencji metod oceny parametrycznej IEEE Trans. Automat. Steruj AC-23. 1978. str. 770783 Ltkepohl, 1989 H. Ltkepohl Notatka o asymptotycznej dystrybucji funkcji odpowiedzi impulsowych oszacowanych modeli VAR z resztami prostopadłymi J. Ekonometria. Tomasza Łukasiewicza Wprowadzenie do analizy wieloetapowej serii 1991. Springer, Heidelberg Parzen, 1982 E. Parzen Modele ARMA do analizy i prognozy serii czasowej J. Prognoza. Tom 1. 1982. s. 6782 Paparoditis and Streitberg, 1992 E. Paparoditis. B. Streitberg Statystyka identyfikacji zamówień w stacjonarnych autoregresywnych modelach ruchomych średnich: autokorelacje wektorowe i ładunek startowy J. Serie czasowe Anal. Tom 13. 1992. s. 415434 Ptscher, 1987 B. M. Wyniki konwergencji Ptscher dla estymatorów typu prawdopodobieństwa maksymalnego w modelach ARMA wielowymiarowych J. Wieloskładnikowy Anal. Tom 21, 1987, s. 2952 Saikonen, 1986 P. Saikonen Asymptotyczne właściwości niektórych wstępnych estymatorów dla autoregresywnych średnich ruchowych serii czasowych J. Serie czasowe Anal. Tom 7. 1986. s. 133155 Silvia i Robinson, 1979 M. T. Silvia. E. A. Robinson Deconwolucja czasów geofizycznych w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 1979. Elsevier, Amsterdam Wiener, 1993 N. Wiener Integracja Fouriera i niektóre jej zastosowania 1993. Cambridge Univ. Press, Cambridge Withers and Withers, 1981 C. S. Withers Centralne twierdzenia o zmiennych zależnych I Z. Wahrsch. verw. Gebiete. Tom 57. 1981. str. 509534 Corr: C. S. Withers Centralne twierdzenia graniczne zmiennych zależnych I Z. Wahrsch. verw. Gebiete. Tom 63. 1981. str. 555 Zygmund, 1959 A. Zygmund, serie trygonometryczne. Tom Vol. 1. 1959. Cambridge Univ. Prasa, Cambridge 1Support przez Szwajcarską Narodową Fundację Nauki. Copyright 1995 Opublikowane przez Elsevier BV Artykuły cytujące () Forward Przekazywanie średnich reprezentacji dla procesów magistrali porządku skończonego: wielowymiarowe stacjonarne i okresowe korelacje Soltani i Mohammadpour (2006 Soltani AR Mohammadpour M. (2006).Rucha średnie reprezentacje dla wielowymiarowych procesów stacjonarnych. J. Scholar) stwierdził, że generalnie średnie średnie ruchome do tyłu i do przodu, w odniesieniu do wielozmiennych procesów stacjonarnych, w przeciwieństwie do jednoczynnikowych procesów, są różne. To pobudzało badania dotyczące pochodnych średnich średnich ruchomej pod względem średnich średnich ruchów wstecznych. W tym artykule opracowujemy praktyczną procedurę, gdy proces bazowy jest wielowymiarową średnią ruchową (lub jednowymiarową okresowo skorelowaną) procesem skończonym. Nasza procedura opiera się na dwóch kluczowych obserwacjach: redukcji zleceń (Li, 2005 Li. LM (2005)). 0174 Google Scholar) i analiza pierwszego rzędu (Mohammadpour i Soltani, 2017 Mohammadpour M. Soltani, AR (2017)) Przekazywanie średniej ruchomej średniej reprezentacji w wielowymiarowych procesach MA (1) Communium Statist Teoria Meth 39. 729 737. Taylor amp Francis Online. Web of Science 0174 Google Scholar). Matematyka Klasyfikacja tematyczna: 60G10. 60G25 Metryki artykułów Zaloguj się za pośrednictwem swojej instytucji Zaloguj się do Taylor Francis Online lub kupuj artykuł Kup 24 godziny na dostęp do USD 50,00 Podatek lokalny zostanie dodany w miarę potrzeb Przeglądaj czasopisma według tematu Informacje na temat otwartego dostępu Pomoc i informacje Łączenie się z Taylor Francis Zarejestrowane w Anglii Walia Nr 3099067 5 Howick Place London SW1P 1WG Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia na naszej stronie